教育背景：

美國杜克大學(xué)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士(經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè))，1990年

美國杜克大學(xué)理學(xué)碩士(數(shù)學(xué)專業(yè))，1987年

成都地質(zhì)大學(xué)理學(xué)學(xué)士(數(shù)學(xué)專業(yè))，1982年

研究興趣：

實(shí)證金融學(xué)、期權(quán)和期貨、公司財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)等

講授課程：

實(shí)證金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

近期論文：

1. Estimating and Testing Beta Pricing Models: Alternative Methods and Their Performance in Simulations (with Jay Shanken), Conditionally accepted at Journal of Financial Economics

2. Optimal Portfolio Choice with Parameter Uncertainty (with Raymond Kan), Forthcoming in Journal of Financial and Quantitative Analysis

3. Portfolio Optimization Under Asset Pricing Anomalies (with Pin-Huang Chou and Wen-Shen Li), Japan & The World Economy 18, 2006, 121--142.

4. A New Variance Bound on the Stochastic Discount Factor (with Raymond Kan), Journal of Business 79, 2006, 941--961.